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英国南安普顿大学徐慧福教授来我院进行学术交流

 

报告题目风险谱信息不完备时的鲁棒谱风险优化

报告人徐慧福

报告人简介徐慧福(Huifu Xu)博士现为南安普顿大学运筹学教授。他于1989年于南京大学获得计算数学硕士学位,1999年在澳大利亚 Ballarat大学获得博士学位。徐慧福教授是国际著名优化专家,他从事连续优化研究26年,先后对带均衡约束的数学规划问题、具有随机占优约束的优化问题等随机规划和鲁棒优化问题进行了系统研究,取得了一系列创新性成果。徐教授已在Mathematical ProgrammingMathematics of Operations ResearchSIAM J. Optimization等运筹学国际顶级期刊发表论文70余篇,多次受邀在国际高水平学术会议上做大会报告,他现为Computational Management Science等国际期刊的编委。

报告内容简介谱风险度量(SRM)是风险值(VaR)的加权平均值,其中加权函数(也称为风险谱或失真函数)表征了决策者的风险态度。在这项工作中,我们考虑到决策者的风险谱是模糊的情况,并引入了一个稳健的SRM,该SRM基于从以部分信息获得的名义风险谱为中心的风险谱球中得到的最坏风险谱。当球构成阶跃风险谱时,我们证明了鲁棒SRM可以通过求解线性规划问题来计算。针对风险谱球不是阶梯形的一般情况,提出了一种近似方案,并导出了近似的误差界。作为应用,我们将所提出的鲁棒SRM应用于以鲁棒SRM最小化为目标的一阶段随机优化问题,并提出了求解该问题的极大极小算法。此外,为了检验稳健谱风险优化模型对数据驱动环境中潜在外生不确定性观测数据扰动的稳定性,我们研究了该模型的统计稳健性,并得到了所需稳定性的充分条件。稳健模型、算法步骤和基础理论可以很容易地推广到不一定是次加法的不变货币风险度量。

报告时间:20199181600

报告地点:数理化楼A210