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英国南安普顿大学徐慧福教授,大连理工大学张立卫教授来我院做科研报告

      应数学学院的邀请,9月18日下午四点,在数学学院A210教室,英国南安普顿大学徐慧福教授和大连理工大学张立卫教授分别为大家做了题为“风险谱信息不完备时的鲁棒谱风险优化”和“求解在线复合优化问题的在线交替方向乘子方法的后悔值”的学术报告,来自数学学院的老师和研究生近50人听取了本次学术报告。本次报告由数学学院王炜教授主持。

       徐慧福(Huifu Xu)教授是国际著名优化专家,他从事连续优化研究26年,先后对带均衡约束的数学规划问题、具有随机占优约束的优化问题等随机规划和鲁棒优化问题进行了系统研究,取得了一系列创新性成果。徐教授已在Mathematical Programming、Mathematics of Operations Research、SIAM J. Optimization等运筹学国际顶级期刊发表论文70余篇,多次受邀在国际高水平学术会议上做大会报告,他现为Computational Management Science等国际期刊的编委。
       张立卫教授是大连理工大学数学科学学院运筹学与控制论专业博士生指导教师、金融数学与保险精算专业博士生指导教师。他完成和主持自然科学基金面上基金多项,重点基金子课题两项。发表SCI检索论文100多篇,在国际顶级期刊Math. Programming, Operations Research, SIAM J. Optimization, Mathematics of Operations Research, Mathematics of Computation 发表论文10多篇。现任中国运筹学会常务理事,中国运筹学会数学规划分会副理事长,中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事,辽宁省运筹学会理事长、SCI期刊《Asia-Pacific Journal of Operational Research》的编委和中国运筹学会会刊《运筹学学报》的编委。
       在一个小时的报告中,徐教授首先向在场师生介绍了什么是谱风险度量(SRM),进一步解释了谱风险度量和投资组合领域中著名的 CVaR 的联系。接着徐教授为大家介绍了稳健的 SRM,该 SRM 基于以部分信息获得的名义风险谱为中心的风险谱球中得到的最坏风险谱。最后徐教授给出了鲁棒 SRM 在实际中的应用,并介绍了求解该问题的极大极小算法。张教授在一个小时的报告中向大家介绍了其团队给出的求解人工智能领域中在线优化问题的一个算法,即求解在线线性约束凸复合优化问题的一个半迫近乘子交替方向法(Online-spADMM)。张教授首先阐述了在线优化问题的研究现状和重要研究价值, 然后给出了这个算法的框架和特性分析,建立了目标后悔值和违反约束的后悔值,并解释了参数的最优值阶数。最后说明了所得结果在应用于在线二次优化问题时的有效性。

       在两位教授为大家奉献的两个小时的学术盛宴中,两位教授渊博的知识,对学术执着的激情感染了在场的每一位师生。报告后两位专家与师生就报告涉及到的学术内容进行了热烈的交流和互动,并鼓励大家关注学术前沿。此次学术报告使研究生对运筹学前沿发展有了更深的认识,也体会到了现阶段学习的知识在实际中的重要作用,开阔了学生的视野。此次学术报告也为全院师生提供了一次珍贵的交流机会,使我院学术氛围更加浓厚。